Piyasa: Yükseliş (boğa) · SPY 763.25 (200g ort. göre +%5.7)
Korku endeksi VIX: 20.0 (normal)
Trend stratejisi: SPY tut
Dipten alım kapısı: Açık
Sonraki Fed kararı: 28.10.2026
Sanal portföy$97.022100.000 $ ile 9 Eki 2026'da başladı
Başlangıçtan beri−%2.986 işlem günü
Aynı sürede SPY al-tut−%1.67fark: −%1.30
Açık pozisyon16en fazla 21 (1 + 10 + 10)
Günün sinyalleri 1
Bu kartlar, testlerden geçmiş kuralların bugünkü kapanışa göre ürettiği sinyallerdir. Kişisel yatırım tavsiyesi değildir. Hedef, stop ve olasılıklar aynı kuralın geçmişteki gerçek sonuçlarından hesaplanır, gelecek için garanti değildir. Güven seviyesi, geçmiş örneğin büyüklüğü ve tutarlılığına göre belirlenir; kâr olasılığı anlamına gelmez.
TRV Bilanço sonrası yükseliş
Güven: Orta-yüksekGerekçe: Kâr sürprizi %23.5, ilk gün tepkisi %1.5
- Giriş
- Yarın açılışta (referans son kapanış 389.54)
- Çıkış koşulu
- 10 işlem günü sonra açılışta sat (fiyattan bağımsız)
- Hedef (geçmiş ortalama kazanç)
- 406.23 (kazanan işlemlerin ortalaması +%4.3)
- Olumsuz senaryo / stop
- Kuralda sabit stop yok. Geçmişte en kötü %10'luk sonuç: 366.96 (−%5.8)
- Risk / ödül (ort. kazanç ÷ ort. kayıp)
- 1.01
- Model portföyde pay
- sermayenin %3.3'i
Geçmişteki 3239 benzer işlemin dağılımı (maliyet sonrası):
Yükseliş 50%
Yatay 17%
Düşüş 34%
Bu hissede aynı kural geçmişte 9 kez sinyal verdi: kazanma 56%, ortalama +%0.1.
Senaryoyu bozabilecekler: Şirketle ilgili olumsuz haber (dava, rehberlik indirimi), sektör çapında satış, genel piyasada sert satış (spy 200 günlük ortalamanın altına inerse kural yeni alımları durdurur). 2020 ve 2022 ayı piyasalarında bu kural zarar etti.
Yarın açılışta yapılacaklar 1
- ALTRVBilanço sonrası yükselişKâr sürprizi %23.5, ilk gün tepkisi %1.5
Sanal portföy ve SPY
Sanal portföy
SPY al-tut
Açık pozisyonlar
| Hisse | Strateji | Giriş | Giriş fiyatı | Son fiyat | Değer | Kâr/Zarar | Planlanan çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLK | Bilanço sonrası yükseliş | 15.10 | 1,099.40 | 1,134.38 | $3.456 | +%3.2 | 29.10 açılışı |
| BNY | Bilanço sonrası yükseliş | 16.10 | 143.24 | 143.30 | $3.356 | +%0.0 | 30.10 açılışı |
| MRSH | Bilanço sonrası yükseliş | 16.10 | 187.60 | 188.35 | $3.367 | +%0.4 | 30.10 açılışı |
| PEP | Bilanço sonrası yükseliş | 09.10 | 126.70 | 131.49 | $3.459 | +%3.8 | 23.10 açılışı |
| PGR | Bilanço sonrası yükseliş | 14.10 | 206.97 | 218.49 | $3.520 | +%5.5 | 28.10 açılışı |
| AMAT | RSI(2) dipten alım + filtreler | 13.10 | 485.40 | 409.29 | $2.798 | −%15.7 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 27.10 |
| ANET | RSI(2) dipten alım + filtreler | 16.10 | 184.04 | 176.98 | $3.090 | −%3.9 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 30.10 |
| DELL | RSI(2) dipten alım + filtreler | 15.10 | 471.21 | 451.71 | $3.113 | −%4.2 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 29.10 |
| HPE | RSI(2) dipten alım + filtreler | 16.10 | 57.65 | 55.13 | $3.072 | −%4.4 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 30.10 |
| INTC | RSI(2) dipten alım + filtreler | 09.10 | 108.33 | 89.85 | $2.764 | −%17.1 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 23.10 |
| KLAC | RSI(2) dipten alım + filtreler | 13.10 | 185.42 | 165.74 | $2.966 | −%10.6 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 27.10 |
| MU | RSI(2) dipten alım + filtreler | 14.10 | 934.56 | 878.84 | $3.147 | −%6.0 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 28.10 |
| NVDA | RSI(2) dipten alım + filtreler | 13.10 | 224.34 | 214.13 | $3.167 | −%4.6 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 27.10 |
| SMCI | RSI(2) dipten alım + filtreler | 14.10 | 37.97 | 31.63 | $2.788 | −%16.7 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 28.10 |
| SNDK | RSI(2) dipten alım + filtreler | 13.10 | 1,406.22 | 1,299.30 | $3.066 | −%7.6 | 5g ort. üstü kapanışta, en geç 27.10 |
| SPY | Trend takibi (SPY) | 09.10 | 776.24 | 763.25 | $32.771 | −%1.7 | trend bozulunca |
Stratejiler
Trend takibi (SPY) Normal
SPY kapanışı 100 günlük ortalamanın üstündeyse SPY tut, altına inerse nakite geç.
Sanal bakiye$32.771
Başlangıçtan beri−%1.69
Açık pozisyon1 / 1
Geçmiş test · son 3 ay+%3.6
son 12 ay+%15.3
Şu anki düşüş / geçmişteki en kötü−%0.8 / −%18
Bilanço sonrası yükseliş Normal
Kâr beklentisini aşan ve ilk gün yükselen hisseyi ertesi açılışta al, 10 işlem günü sonra sat.
Sanal bakiye$33.762
Başlangıçtan beri+%1.29
Açık pozisyon5 / 10
Geçmiş test · son 3 ay−%2.3
son 12 ay−%1.6
Şu anki düşüş / geçmişteki en kötü−%13.0 / −%27
RSI(2) dipten alım + filtreler Normal
Yükseliş trendindeki likit hisse RSI(2) < 5'e düşerse al; kapanış 5 günlük ortalamayı geçince veya 10 gün dolunca sat. Piyasa düşüşteyken, VIX ≥ 30 iken ya da yakında bilanço varsa girme.
Sanal bakiye$30.488
Başlangıçtan beri−%8.54
Açık pozisyon10 / 10
Geçmiş test · son 3 ay+%28.3
son 12 ay+%71.6
Şu anki düşüş / geçmişteki en kötü−%0.1 / −%14
"Geçmiş test" satırı stratejinin geriye dönük testteki son dönem performansıdır. Haftada bir yenilenir. Şu anki düşüş, geçmişteki en kötü düşüşü aşarsa durum Alarm olur. Bu, stratejinin bozulmuş olabileceğinin işaretidir.
Yaklaşan bilançolar (10 gün)
| Hisse | Tarih (NY saati) | Zaman | Beklenen EPS |
|---|---|---|---|
| GE | 20.10 08:00 | açılış öncesi | 2.01 |
| NFLX | 20.10 16:00 | kapanış sonrası | 0.82 |
| ISRG | 20.10 16:00 | kapanış sonrası | 2.64 |
| NEE | 21.10 08:00 | açılış öncesi | 1.18 |
| T | 21.10 08:00 | açılış öncesi | 0.60 |
| TMO | 21.10 08:00 | açılış öncesi | 6.40 |
| IBM | 21.10 16:00 | kapanış sonrası | 2.87 |
| LRCX | 21.10 16:00 | kapanış sonrası | 2.18 |
| META | 21.10 16:00 | kapanış sonrası | 5.70 |
| TXN | 21.10 16:00 | kapanış sonrası | 2.42 |
| TSLA | 21.10 16:00 | kapanış sonrası | 0.45 |
| VLO | 22.10 08:00 | açılış öncesi | 20.95 |
| PG | 22.10 08:00 | açılış öncesi | 1.89 |
| WDC | 22.10 16:00 | kapanış sonrası | 4.08 |
| BE | 22.10 16:00 | kapanış sonrası | 0.67 |
| AXP | 23.10 08:00 | açılış öncesi | 4.51 |
| VZ | 26.10 08:00 | açılış öncesi | 1.27 |
İzleme listesi: dipten alım adayları
| Hisse | RSI(2) | Kapanış | Durum |
|---|---|---|---|
| SNDK | 0.2 | 1,299.30 | Bilanço yakın: girilmez |
| DELL | 0.9 | 451.71 | Sinyal (RSI < 5) |
| ANET | 1.3 | 176.98 | Sinyal (RSI < 5) |
| HPE | 1.3 | 55.13 | Sinyal (RSI < 5) |
| CRWD | 1.7 | 227.39 | Sinyal (RSI < 5) |
| BE | 1.8 | 221.31 | Bilanço yakın: girilmez |
| PANW | 1.8 | 342.00 | Sinyal (RSI < 5) |
| APH | 1.8 | 79.35 | Bilanço yakın: girilmez |
| MRVL | 2.0 | 227.83 | Sinyal (RSI < 5) |
| LITE | 2.1 | 824.13 | Sinyal (RSI < 5) |
| INTC | 2.2 | 89.85 | Bilanço yakın: girilmez |
| PLTR | 2.5 | 186.03 | Sinyal (RSI < 5) |
| CSCO | 2.6 | 107.39 | Sinyal (RSI < 5) |
| AMD | 3.0 | 528.75 | Sinyal (RSI < 5) |
| NVDA | 3.8 | 214.13 | Sinyal (RSI < 5) |
Günlük piyasa ve haber analizi
Hazırlanma: 2026-10-19 14:45 (Türkiye saati) · Kaynaklar aşağıda · Kişisel yatırım tavsiyesi değildir.
Kısaca bugün
- Geçen hafta teknoloji sert düştü: Nasdaq %4,5, S&P 500 yaklaşık %2 geriledi. Neden: yapay zekâ (AI) yatırımlarının borçla finanse edilmesine dair kaygılar ve beklentiden sıcak enflasyon verisi.
- Bugün vadeli işlemler (açılıştan önce işlem gören sözleşmeler) toparlanıyor: Nasdaq-100 vadelileri yaklaşık %1-1,4 yukarıda. Petrol ve tahvil faizi biraz geriliyor.
- Bu hafta ana konu bilançolar: Netflix, Meta, Tesla, Texas Instruments, Lam Research. Fed yetkilileri sessizlik döneminde, yani konuşma yok.
- Bugünün tek sinyali TRV (sigorta). Açık pozisyonlardaki çip hisseleri (AMAT, KLAC, INTC, SMCI) zararda; bu, sistemin "dipten alım" kuralının riskini gösteriyor.
Piyasa durumu
- Cuma kapanışı (16 Ekim): S&P 500 %1,09 düşüşle 7.659, Nasdaq %2,14 düşüşle 26.140, Dow %0,34 düşüşle 52.002. Dow haftayı %0,7 artıda bitirdi. Teknoloji dışı hisseler daha dayanıklı. (Yahoo Finance, Washington Post)
- Enflasyon: Eylül TÜFE (tüketici enflasyonu) yıllık %3,7 geldi, beklenti %3,6'ydı. Çekirdek (gıda ve enerji hariç) %2,6. Benzin fiyatları tek ayda %9,1 arttı. Bazı yorumcular Fed'in faiz artırabileceğini konuşuyor. Bu yorum tek kaynakta, kesin olasılık bulunamadı. (BabyPips)
- Petrol: Brent yaklaşık 107,9 $, WTI yaklaşık 100,6 $ (bugün sabah düşüşte). İran savaşı kaynaklı arz endişesi sürüyor. (CNBC)
- Tahvil faizi: 10 yıllık faiz 9 Ekim'de %5,24 idi; bugünkü güncel seviyeyi bulamadım. Uzun vadeli faizler yaklaşık 24 yılın zirvesinde. Yüksek faiz, hisse değerlemelerine baskı yapar. (AP/CDA Press)
- Panodan: SPY 763,25, 200 günlük ortalamanın %5,7 üzerinde (trend hâlâ yukarı). VIX (korku endeksi) 20, yani normal. Sonraki Fed kararı 28 Ekim.
Takvim
- Bugün (Pzt): Önemli bir ekonomik veri bulamadım. ABD piyasası 16:30'da açılıyor.
- Salı 20 Ekim: GE 15:00 (açılış öncesi); Netflix ve Intuitive Surgical 23:00 (kapanış sonrası).
- Çarşamba 21 Ekim: NEE, AT&T, Thermo Fisher 15:00; IBM, Lam Research, Meta, Texas Instruments, Tesla 23:00.
- Perşembe 22 Ekim: Valero ve Procter & Gamble 15:00; Western Digital ve Bloom Energy 23:00.
- Cuma 23 Ekim: American Express 15:00. Pazartesi 26 Ekim: Verizon 15:00.
- Fed: 17-29 Ekim sessizlik dönemi. Faiz kararı 28 Ekim'de (Türkiye saatiyle 21:00 civarı, saat doğrulanmadı). PCE enflasyonu 30 Ekim. (HeyGoTrade, Guggenheim)
Sinyaller ve pozisyonlarla ilgili haberler
TRV (Travelers) · bugünkü sinyal (bilanço sonrası yükseliş kuralı)
- 16 Ekim'de Q3 sonuçlarını açıkladı: hisse başına çekirdek kâr 9,18 $, birleşik zarar oranı (sigorta maliyetinin gelire oranı, düşük iyidir) %86,8, rekor yatırım geliri. Felaket hasarları %34 arttı. (SEC 8-K)
- Etki: karışık. Doğrulama: sonuçlar SEC bildiriminde doğrulandı. Bir yayın hissenin düştüğünü yazıyor (tek kaynak); panonun kuralı ise ilk gün tepkisini +%1,5 sayıyor. Çelişkiyi çözemedim.
AMAT, KLAC (çip ekipmanı) · pozisyon, AMAT −%15,7
- 13 Ekim'de AMAT yatırımcı gününde sektörün harcama tahmini vermeyi reddetti; hisse yaklaşık %7, Lam ve KLA yaklaşık %4 düştü. Kâr realizasyonu da etkili. Etki: olumsuz. Doğrulama: birden çok yayın var ama aynı haberden türüyor, tek kaynak gibi düşünün. (24/7 Wall St.)
- Kural çelişkisi: sistemin RSI(2) kuralı "aşırı satılmış hisse toparlanır" varsayar. Haber ise sektörel bir güven sorununa işaret ediyor; bu tür dönemlerde toparlanma gecikebilir.
NVDA, MU, DELL, SMCI, HPE, ANET, SNDK · pozisyonlar
- NVDA: dev finansman anlaşmalarının "döngüsel finansman" (müşteriye borç verip ürün satmak) eleştirisini çektiğine dair rapor var, ancak tarihi belirsiz. Doğrulama: söylenti/tek kaynak. Etki: olumsuz olabilir.
- MU, DELL, SMCI, HPE, ANET, SNDK: son 1-3 gün için doğrulanabilir hisseye özgü haber bulunamadı. Düşüşler büyük olasılıkla genel AI/çip satışıyla ilgili.
INTC · pozisyon, −%17,1
- Sonraki bilanço büyük olasılıkla 29 Ekim (kaynaklar 22 Ekim diye de yazıyor, tarih doğrulanmadı). Son hafta için hisseye özgü haber bulunamadı. Bilanço yakın olduğu için sonuç büyük oynaklık getirebilir.
BLK, BNY, MRSH, PGR, PEP · pozisyonlar (bilanço sonrası kuralı)
- Bilançolarını bu ay açıkladılar; sonuçlarının ayrıntısına ve son günlerdeki haberlere ulaşamadım: bulunamadı. Pozisyonlar artıda (PGR +%5,5, PEP +%3,8, BLK +%3,2).
SPY için 5 günlük senaryolar
| Senaryo | Olasılık | Gerekçe |
|---|---|---|
| Yükseliş (> +%1) | %34 | Vadeliler toparlanıyor, "düşüşte alım" eğilimi var; güçlü bilançolar rallisi tetikleyebilir. |
| Yatay (−%1 ile +%1) | %40 | Temel orana yakın. Fed sessiz, büyük veri yok; piyasa bilançoları bekliyor. |
| Düşüş (< −%1) | %26 | Temel orandan (%22) biraz yukarıda: AI borç kaygısı, sıcak enflasyon, yüksek petrol ve faiz. |
Güven seviyesi: düşük. Temel orandan (%36/%42/%22) yalnızca küçük sapma yaptım, çünkü haber akışı iki yönlü.
Senaryoları bozabilecekler: Meta veya Tesla'nın AI harcamalarında hayal kırıklığı; AI borç spreadlerinin (risk primi) daha da genişlemesi; Brent'in 110 $ üstüne çıkması; Fed'den sürpriz sert sinyal.
Dikkat edilmesi gereken riskler
- Çip ve AI hisseleri aynı anda hareket ediyor; portföydeki 10 RSI(2) pozisyonunun çoğu bu tek temaya bağlı.
- Bilanço haftası: Meta ve Tesla sonuçları (21 Ekim, kapanış sonrası) gece sert fiyat boşluğu yaratabilir.
- Enflasyon ve faiz: faiz artışı ihtimali konuşuluyor; 28 Ekim Fed kararı öncesi oynaklık artabilir.
- Jeopolitik: İran savaşı ve petrol arzı. Haberler hızla değişebilir.
- Bu analiz bilgi amaçlıdır; sinyaller sistemin kurallarıdır, al/sat tavsiyesi değildir.
Kaynaklar
İsabet takibi: canlı sonuç ve geçmiş testin beklentisi
| Strateji | Kapanan işlem | Gerçekleşen kazanma | Beklenen kazanma | Gerçekleşen ort. | Beklenen ort. |
|---|---|---|---|---|---|
| Trend takibi (SPY) | 0 | – | %41 | – | +%1.91 |
| Bilanço sonrası yükseliş | 0 | – | %59 | – | +%0.78 |
| RSI(2) dipten alım + filtreler | 2 | %100 | %66 | +%2.43 | +%0.57 |
Günlük analiz tahmin isabeti (SPY, 5 gün): 3 tahmin, en olası senaryo %67 doğru çıktı. Brier puanı 0.642; düşük olan daha iyidir, hep eşit olasılık veren tahmin 0,667 alır.
Gerçekleşen değerler geçmiş testin beklentisinden uzun süre belirgin şekilde kötü kalırsa, strateji bozulmuş olabilir.
Kapanan işlemler
| Hisse | Strateji | Giriş | Çıkış | Getiri | Kâr/Zarar | Neden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | RSI(2) dipten alım + filtreler | 13.10 | 14.10 | +%0.6 | $20 | Kapanış 5 günlük ortalamanın üstüne çıktı |
| DE | RSI(2) dipten alım + filtreler | 12.10 | 14.10 | +%4.3 | $142 | Kapanış 5 günlük ortalamanın üstüne çıktı |